Економетрија

Економетрија се бави примјеном статистичких метода на економске податке.^[1] Економисти користе статистику за тестирање својих теорија или прављење предвиђања будућих кретања у економији. Пошто економски подаци нису експерименталне природе, а неријетко се јављају и случајности, у економетрији се користе стохастички умјесто детерминистичких модела.

Економетрија је „квантитативна анализа стварних економских појава заснована на истовременом развоју теорије и посматрања, повезаних одговарајућим методама закључивања“.^[2] Уводни уџбеник економије описује економетрију као омогућавање економистима „да обраде брдо података како би формулисали једноставне односе“.^[3] Јан Тинберген је један од два оснивача економетрије.^[4]^[5]^[6] Други, Рагнар Фриш, такође је сковао термин у смислу у ком се данас користи.^[7]

Основни алат за економетрију је модел вишеструке линеарне регресије.^[8] Економетријска теорија користи статистичку теорију и математичку статистику за процену и развој економетријских метода.^[9]^[10] Економетричари покушавају да пронађу процене које имају пожељна статистичка својства укључујући непристрасност, ефикасност и доследност. Примењена економетрија користи теоријску економетрију и податке из стварног света за процену економских теорија, развој економетријских модела, анализу економске историје и предвиђање.

Основни модели: линеарна регресија

Основни алат за економетрију је модел вишеструке линеарне регресије.^[8] У савременој економетрији, други статистички алати се често користе, али је линеарна регресија и даље најчешће коришћена полазна тачка за анализу.^[8] Процена линеарне регресије на две варијабле могу се визуализовати као уклапање линије кроз тачке података које представљају упарене вредности независних и зависних променљивих.

На пример, размотрите Окунов закон, који повезује раст БДП-а са стопом незапослености. Овај однос је представљен у линеарној регресији где је промена стопе незапослености ( $\Delta \ {\text{Незапосленост}}$ ) функција пресека ( $\beta _{0}$ ), дата вредност раста БДП-а помножена коефицијентом нагиба $\beta _{1}$ и термин грешке, $\varepsilon$ :

\Delta \ {\text{Незапосленост}}=\beta _{0}+\beta _{1}{\text{Раст}}+\varepsilon .

Непознати параметри $\beta _{0}$ и $\beta _{1}$ се могу проценити. Овде се процењује да је $\beta _{0}$ 0,83 и $\beta _{1}$ се процењује на -1,77. То значи да ако се раст БДП-а повећа за један процентни поен, предвиђа се пад стопе незапослености за 1,77 * 1 поен, док се остало држи константним. Модел би се затим могао тестирати на статистичку значајност у погледу тога да ли је повећање раста БДП-а повезано са смањењем незапослености, као што је претпостављено. Ако се процена $\beta _{1}$ није значајно разликовала од 0, тест не би успео да пронађе доказе да су промене у стопи раста и стопи незапослености биле повезане. Варијанца у предвиђању зависне варијабле (незапослености) као функција независне варијабле (раст БДП) дата је у полиномским најмањим квадратима.

Историја

Предности примјене математике и статистике на област економије су уочене врло брзо. У другом дијелу 17. вијека, Сир Вилијам Пити је 1676. године објавио један веома важан чланак о методолошким основама економетрије.^[11] По Џејфију^[12] Лион Валрас, професор на Универзитету Луизијане је препознат као зачетник економске теорије опште равнотеже која се сматра теоријском основом модерне економије.

Дана 29. децембра 1930. године у Кливленду, група економиста, статистичара и математичара је основала „Друштво економетрије“ с циљем промовисања математичких и статистичких теорија у вези с економијом. Тада је основан двомјесечни часопис „Econometrica“ који се први пут појавио у јануару 1933. године. Развој симултаних модела једначина које би се могле користити у временским серијама за економска предвиђања, био је моменат када је економетрија постала посебна област економије. Симултани модели су и данас веома битан дио економетрије.^[13]

Извори

^ M. Hashem Pesaran (1987). "Econometrics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, p. 8 [pp. 8–22]. Reprinted in J. Eatwell et al., eds. Econometrics: The New Palgrave. 1990. Текст „pages1–34” игнорисан (помоћ) Abstract Архивирано 18 мај 2012 на сајту Wayback Machine (2008 revision by J. Geweke, J. Horowitz, and H. P. Pesaran).
^ P. A. Samuelson, T. C. Koopmans, and J. R. N. Stone (1954). "Report of the Evaluative Committee for Econometrica," Econometrica 22(2), p. 142. [p p. 141-146], as described and cited in Pesaran (1987) above.
^ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, 2004. Economics. 18th ed., McGraw-Hill, p. 5.
^ „1969 - Jan Tinbergen: Nobelprijs economie - Elsevierweekblad.nl”. elsevierweekblad.nl. 12. 10. 2015. Архивирано из оригинала 1. 5. 2018. г. Приступљено 1. 5. 2018.
^ Magnus, Jan & Mary S. Morgan (1987) The ET Interview: Professor J. Tinbergen in: 'Econometric Theory 3, 1987, 117–142.
^ Willlekens, Frans (2008). International Migration in Europe: Data, Models and Estimates. New Jersey. John Wiley & Sons: 117.
^ • H. P. Pesaran (1990), "Econometrics," Econometrics: The New Palgrave, p. 2, citing Ragnar Frisch (1936), "A Note on the Term 'Econometrics'," Econometrica, 4(1), p. 95.
• Aris Spanos (2008), "statistics and economics," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract. Архивирано 18 мај 2012 на сајту Wayback Machine
^ ^а ^б ^в Greene, William (2012). „Chapter 1: Econometrics”. Econometric Analysis (7th изд.). Pearson Education. стр. 47—48. ISBN 9780273753568. „Ultimately, all of these will require a common set of tools, including, for example, the multiple regression model, the use of moment conditions for estimation, instrumental variables (IV) and maximum likelihood estimation. With that in mind, the organization of this book is as follows: The first half of the text develops fundamental results that are common to all the applications. The concept of multiple regression and the linear regression model in particular constitutes the underlying platform of most modeling, even if the linear model itself is not ultimately used as the empirical specification.”
^ Greene, William (2012). Econometric Analysis (7th изд.). Pearson Education. стр. 34, 41—42. ISBN 9780273753568.
^ Wooldridge, Jeffrey (2012). „Chapter 1: The Nature of Econometrics and Economic Data”. Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th изд.). South-Western Cengage Learning. стр. 2. ISBN 9781111531041.
^ Petty, W.: Political arithmetic. In: William Petty, The Economic Writings. , vol 1. Kelley, New York, pp. 233–313 (1676)
^ Jaffé, W.: Walras, Léon. In: Sills, D.L. (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 16. Macmillan and Free Press, New York, pp. 447–453 (1968)
^ Wonnacott, R.J., Wonnacott, T.H.: Econometrics. Wiley, New York (1970)

Литература

Econometric Theory book on Wikibooks
Giovannini, Enrico. Understanding Economic Statistics (PDF). 1746. ISBN 978-92-64-03312-2. , OECD Publishing, 2008,
Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright, [1967] 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill Irwin. Contents.
E. Roy Weintraub, (1982). Mathematics for Economists. Cambridge.
Stephen Glaister, 1984. Mathematical Methods for Economists, 3rd ed., Blackwell. Contents.
Akira Takayama, 1985. Mathematical Economics, 2nd ed. Cambridge. Contents.
Nancy L. Stokey and Robert E. Lucas with Edward Prescott, (1989). Desecription. Harvard University Press. ISBN 9780674750968.
A. K. Dixit, [1976] 1990. Optimization in Economic Theory, 2nd ed., Oxford. Description and contents preview.
Kenneth L. Judd, (1998). Numerical Methods in Economics. MIT Press. . Description and chapter-preview links.
Michael Carter, (2001). Foundations of Mathematical Economics. MIT Press. . .
Ferenc Szidarovszky and Sándor Molnár, 2002. Introduction to Matrix Theory: With Applications to Business and Economics, World Scientific Publishing. Description and preview.
D. Wade Hands, . Introductory Mathematical Economics, 2nd ed. Oxford. Contents. 2004. ISBN 9780195133783. .
Giancarlo Gandolfo, [] 2009. Economic Dynamics, 4th ed., Springer. Description. 1997. ISBN 978-3-642-03862-4.
John Stachurski, (2009). Economic Dynamics: Theory and Computation. MIT Press. . Description and .
Chiang, Alpha C.; Kevin Wainwright (2005). Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw-Hill Irwin. стр. 3–4. ISBN 978-0-07-010910-0.
Samuelson, Paul (1947) [1983]. Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-31301-9.
Schumpeter, J.A. (1954). Elizabeth B. Schumpeter, ур. History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press. стр. 209—212. ISBN 978-0-04-330086-2. OCLC 13498913.
Schnieder, Erich (1934). „Johann Heinrich von Thünen”. Econometrica. 2 (1): 1—12. ISSN 0012-9682. JSTOR 1907947. OCLC 35705710. doi:10.2307/1907947.
Jevons, W. Stanley (1871). The Principles of Political Economy, pp. 4, 25. Macmillan. „The Theory of Political Economy, jevons 1871.”
Nicola, PierCarlo (2000). Mainstream Mathermatical Economics in the 20th Century. Springer. стр. 4. ISBN 978-3-540-67084-1. Приступљено 2008-08-21.
Hotelling, Harold (1990). „Stability in Competition”. Ур.: Darnell, Adrian C. The Collected Economics Articles of Harold Hotelling. Springer. стр. 51, 52. ISBN 978-3-540-97011-8. OCLC 20217006. Приступљено 2008-08-21.
Gibbons, Robert (1992). Game Theory for Applied Economists. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. стр. 14, 15. ISBN 978-0-691-00395-5.

Спољашње везе

Journal of Financial Econometrics
Econometric Society
The Econometrics Journal
Journal of Financial Econometrics
The Econometrics Journal
Econometric Links Архивирано на сајту Wayback Machine (24. јун 2021)
Teaching Econometrics (Index by the Economics Network (UK))
Applied Econometric Association
The Society for Financial Econometrics Архивирано на сајту Wayback Machine (17. новембар 2012)
The interview with Clive Granger – Nobel winner in 2003, about econometrics
„Antoine Augustin Cournot, 1801-1877”. The History of Economic Thought Website. The New School for Social Research. Архивирано из оригинала 2000-07-09. г. Приступљено 2008-08-21.

[Pesaran-1] M. Hashem Pesaran (1987). "Econometrics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, p. 8 [pp. 8–22]. Reprinted in J. Eatwell et al., eds. Econometrics: The New Palgrave. 1990. Текст „pages1–34” игнорисан (помоћ) Abstract Архивирано 18 мај 2012 на сајту Wayback Machine (2008 revision by J. Geweke, J. Horowitz, and H. P. Pesaran).

[2] P. A. Samuelson, T. C. Koopmans, and J. R. N. Stone (1954). "Report of the Evaluative Committee for Econometrica," Econometrica 22(2), p. 142. [p p. 141-146], as described and cited in Pesaran (1987) above.

[3] Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, 2004. Economics. 18th ed., McGraw-Hill, p. 5.

[4] „1969 - Jan Tinbergen: Nobelprijs economie - Elsevierweekblad.nl”. elsevierweekblad.nl. 12. 10. 2015. Архивирано из оригинала 1. 5. 2018. г. Приступљено 1. 5. 2018.

[5] Magnus, Jan & Mary S. Morgan (1987) The ET Interview: Professor J. Tinbergen in: 'Econometric Theory 3, 1987, 117–142.

[6] Willlekens, Frans (2008). International Migration in Europe: Data, Models and Estimates. New Jersey. John Wiley & Sons: 117.

[7] • H. P. Pesaran (1990), "Econometrics," Econometrics: The New Palgrave, p. 2, citing Ragnar Frisch (1936), "A Note on the Term 'Econometrics'," Econometrica, 4(1), p. 95.
• Aris Spanos (2008), "statistics and economics," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract. Архивирано 18 мај 2012 на сајту Wayback Machine

[Greene_Econometrics_–_multiple_linear_regression_model-8] а ^б ^в Greene, William (2012). „Chapter 1: Econometrics”. Econometric Analysis (7th изд.). Pearson Education. стр. 47—48. ISBN 9780273753568. „Ultimately, all of these will require a common set of tools, including, for example, the multiple regression model, the use of moment conditions for estimation, instrumental variables (IV) and maximum likelihood estimation. With that in mind, the organization of this book is as follows: The first half of the text develops fundamental results that are common to all the applications. The concept of multiple regression and the linear regression model in particular constitutes the underlying platform of most modeling, even if the linear model itself is not ultimately used as the empirical specification.”

[Greene_Econometrics_–_mathematical_statistics_and_statistical_theory-9] Greene, William (2012). Econometric Analysis (7th изд.). Pearson Education. стр. 34, 41—42. ISBN 9780273753568.

[Wooldridge_Econometrics_–_mathematical_statistics-10] Wooldridge, Jeffrey (2012). „Chapter 1: The Nature of Econometrics and Economic Data”. Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th изд.). South-Western Cengage Learning. стр. 2. ISBN 9781111531041.

[11] Petty, W.: Political arithmetic. In: William Petty, The Economic Writings. , vol 1. Kelley, New York, pp. 233–313 (1676)

[12] Jaffé, W.: Walras, Léon. In: Sills, D.L. (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 16. Macmillan and Free Press, New York, pp. 447–453 (1968)

[13] Wonnacott, R.J., Wonnacott, T.H.: Econometrics. Wiley, New York (1970)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Нормативна контрола
Државне	Шпанија Француска BnF подаци Немачка Израел Сједињене Државе Летонија Јапан Чешка Кореја
Остале	Енциклопедија савремене Украјине Енциклопедија Британика NARA