Функција губитка
У математичкој оптимизацији и теорији одлучивања, функција губитка или функција трошка (понекад се назива и функција грешке)[1] је функција која мапира догађај или вредности једне или више променљивих на реалан број који интуитивно представља неки „трошак“ повезан са догађајем. Проблем оптимизације настоји да минимизује функцију губитка. Циљна функција је функција губитка или њена супротност (у одређеним доменима, различито названа функција награде, функција профита, функција корисности, функција способности, итд.), у ком случају треба да буде максимизована. Функција губитка може укључивати термине са неколико нивоа хијерархије.
У статистици се обично користи функција губитка за процену параметара, а дотични догађај је нека функција разлике између процењених и стварних вредности за инстанцу података. Концепт, стар колико и Лаплас, поново је у статистику увео Абрахам Валд средином 20. века.[2] У контексту економије, на пример, ово је обично економски трошак или губитак. У класификацији, то је казна за нетачну класификацију примера. У актуарској науци, користи се у контексту осигурања за моделовање бенефита који се исплаћују преко премија, посебно од рада Харалда Крамера из 1920-их.[3] У оптималној контроли, губитак је казна за непостизање жељене вредности. У управљању финансијским ризиком, функција је мапирана на новчани губитак.
Референце
[уреди | уреди извор]- ^ Хастие, Тревор; Тибсхирани, Роберт; Фриедман, Јероме Х. (2001). Тхе Елементс оф Статистицал Леарнинг. Спрингер. стр. 18. ИСБН 0-387-95284-5.
- ^ Wалд, А. (1950). Статистицал Децисион Фунцтионс. Wилеy.
- ^ Црамéр, Х. (1930). Он тхе матхематицал тхеорy оф риск. Централтрyцкериет.
Литература
[уреди | уреди извор]- Аретз, Кевин; Бартрам, Сöхнке M.; Попе, Петер Ф. (2011). „Асyмметриц Лосс Фунцтионс анд тхе Ратионалитy оф Еxпецтед Стоцк Ретурнс” (ПДФ). Интернатионал Јоурнал оф Форецастинг. 27 (2): 413—437. ССРН 889323
. дои:10.1016/ј.ијфорецаст.2009.10.008. - Бергер, Јамес О. (1985). Статистицал децисион тхеорy анд Баyесиан Аналyсис (2нд изд.). Неw Yорк: Спрингер-Верлаг. Бибцоде:1985сдтб.боок.....Б. ИСБН 978-0-387-96098-2. МР 0804611.
- Цеццхетти, С. (2000). „Макинг монетарy полицy: Објецтивес анд рулес”. Оxфорд Ревиеw оф Ецономиц Полицy. 16 (4): 43—59. дои:10.1093/оxреп/16.4.43.
- Хороwитз, Анн Р. (1987). „Лосс фунцтионс анд публиц полицy”. Јоурнал оф Мацроецономицс. 9 (4): 489—504. дои:10.1016/0164-0704(87)90016-4.
- Wауд, Рогер Н. (1976). „Асyмметриц Полицyмакер Утилитy Фунцтионс анд Оптимал Полицy ундер Унцертаинтy”. Ецонометрица. 44 (1): 53—66. ЈСТОР 1911380. дои:10.2307/1911380.
